垂直套利策略的形式有()。-2021年证券从业资格考试答案

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垂直套利策略的形式有()。

A、牛市看涨期权垂直套利

B、牛市看跌期权垂直套利

C、熊市看涨期权垂直套利

D、熊市看跌期权垂直套利

正确答案:ABCD

答案解析:垂直套利主要有四种形式:牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利。

中国证券业协会证券分析师委员会承担的任务有()。

A、制定证券投资咨询行业自律性公约

B、定期对证券分析师进行考评

C、制定证券分析师职业道德规范

D、制定证券分析师执业行为准则

正确答案:ACD,小助理微-信:[go2learn_net]

答案解析:中国证券分析师行业自律组织——中国证券业协会证券分析师专业委员会的一个重要任务就是制定证券投资咨询行业自律性公约和证券分析师执业行为准则与职业道德规范。

依据马尔基尔(MALKIEL)债券定价原理,对于面值相同的债券,如果(),由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。

A、到期期限越长

B、到期期限越短

C、息票率越高

D、息票率越低

正确答案:AD

答案解析:考察债券的估值。

采用宏观型交易策略的典型投资者包括()。

A、期货投资基金

B、商品指数基金

C、宏观对冲基金

D、主动型基金

正确答案:BC

答案解析:考核基本面型交易策略。宏观型交易策略的典型投资者如商品指数基金和宏观对冲基金。

下列关于投资分析师的做法,正确的有()。

A、投资分析师应当向客户披露证券如何选择以及组合如何建立等投资过程的基本格式和原理

B、必要时投资分析师可作出关于投资回报方面的保证或担保

C、投资分析师在进行投资推荐时应向客户提示投资标的物的基础特征和附带风险

D、如果投资分析师意欲通过阐述自己或者自己公司在投资方面所做出的成绩,向客户或者潜在客户推销业务时,必须尽一切努力保证这些成绩信息的正确性、公平性

正确答案:ACD

答案解析:投资分析师不应当作出有关服务项目、个人资格、执业证明、投资成绩等方面的不正确的表述;禁止作出关于投资回报方面的任何保证或担保;如果投资分析师意欲通过阐述自己或者自己公司在投资方面所作出的成绩,向客户或者潜在客户推销业务时,必须尽一切努力保证这些成绩信息的正确性、公平性。

期权的基本交易策略包括()。

A、买入看涨期权

B、卖空看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖空看跌期权

正确答案:ABCD

答案解析:期权的基本交易策略有四个:买入看涨期权、卖空看涨期权、买入看跌期权和卖空看跌期权。

根据《期货公司管理办法》,客户需要委托他人办理下达指令、调拨资金等事项的,应当在期货经纪合同中()。

A、指定受托人

B、明确受托人受托权限

C、约定联络方式、指令下达方

D、预留受托人签字

正确答案:ABCD

答案解析:《期货公司管理办法》第五十五条。
客户需要委托他人办理下达指令、调拨资金等事项的,应当在期货经纪合同中指定受托人及明确其受托权限,约定联络方式、指令下达方式并预留受托人签字。

回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是()。

A、被解释变量与解释变量之间具有线性关系

B、随机误差项服从正态分布

C、各个随机误差项的方差相同

D、各个随机误差项之间不相关

正确答案:ABCD

答案解析:考察一元线性回归模型。

价差结构型交易策略包括()。

A、期现价差交易策略

B、月间价差交易策略

C、内外价差交易策略

D、相关品种价差交易策略

正确答案:ABCD

答案解析:考核价差结构型交易策略。这种策略包括期现价差交易策略、月间价差交易策略、内外价差交易策略、相关品种价差交易策略。

期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时,应避免的情形包括()。

A、勤勉尽责、独立客观

B、投资分析及投资建议没有合理、充足的依据

C、不能区分客观事实与主观判断

D、对重要事实予以明示

正确答案:BC

答案解析:《期货从业人员执业行为准则》第二十条   从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时,应当勤勉尽责、独立客观,投资分析及投资建议要有合理、充足的依据,要严格区分客观事实与主观判断,并对重要事实予以明示。