分散化的国际股票的组合最容易遭受以下哪种风险?-2021年度重庆市会计人员继续教育网在线培训会计考试参考答案

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分散化的国际股票的组合最容易遭受以下哪种风险?

A、非系统风险

B、流动性风险

C、系统风险

D、在投资利率风险

正确答案:C,培训助手weixin:【go2learn】

答案解析:根据定义,系统风险与基于市场整体的回报变化有关。系统风险对所有投资类别都是共同的,因为不可避免的或全球经济变化或其他事件威胁绝大多数(或所有)的业务和影响大部分市场

去年,从欧洲进口的产品成本是欧元255,或$242.25。今年,相同的进口产品,欧元价格未变,成本为$300.00。以下哪项是正确的?

A、1欧元兑美元从$0.95上涨到$1.176

B、1欧元兑美元从$1.176下降到$0.95

C、1欧元兑美元从$0.85上涨到$1.05

D、1欧元兑美元从$1.05下降到$0.85

正确答案:A

答案解析:计算汇率是用美元金额除以欧元金额。第一年的汇率是$0.95($242.25/255欧元)。在第二年,需要更多的美元来购买产品,汇率是$1.176($300/255)。

股票投资组合越多,对系统风险和非系统风险的影响

A、系统非系统风险都增加

B、系统非系统风险都减少

C、非系统风险减少,系统风险不变

D、系统风险减少,非系统风险不变

正确答案:C

答案解析:系统风险由市场决定的,不可分散;非系统风险可以通过投资组合降低。

总风险会随着投资组合数量的变化而变化。以下哪项陈述是正确的?

A、I,II和III

B、I和IV

C、II,III和IV

D、I和II

正确答案:B

答案解析:I.选取40只股票的风险比选12只股票的风险小IV.投资组合数量的增加会使总风险递减式地下降总风险会随着投资组合量的增加而下降,但其下降的极限为系统风险。40只股票的总风险小于12只股票总风险由于系统风险无法通过投资组合的方式分散,所以总风险将以递减的方式下降,即随着投资组合数量的增加,总风险会无限接近于系统风险。如果是递增式下降的话,投资组合会是总风险趋于零。

如果一个企业的目标是最小化组合的风险,以下最佳的战略为。

A、高beta的分散化投资

B、低beta的分散化投资

C、低beta和高度相关回报的投资

D、高beta和低度相关回报的投资

正确答案:B

答案解析:分散化和低beta可以使投资组合的风险降低。只要不同的投资不都朝相同的方向波动(也就是说不是完全正相关),那么分散化就可以减少组合风险;beta越高,相对于市场的波动就越大,风险就越大。

汇率风险的基本类型有哪些。

A、I,II和III

B、I

C、I和III

D、I,II,III和IV

正确答案:A

答案解析:汇率风险的三种具体类型包括外币折算风险、交易风险、经济风险。利率风险可能会导致汇率风险,但是不能说二者是包含关系。

如果美元相对于英磅升值,其它条件不变,那么我们预期:

A、英国对美国产品的需求会增加

B、美国对英国产品的需求会减少

C、美国对英国产品的需求会增加

D、美国和英国的贸易会减少

正确答案:C,小助手WenXin:(xzs9519)

答案解析:如果美元相对于英磅升值,其它条件不变,那么我们预期美国对英国产品的需求会增加,因为英国产品对美元来说会更加便宜。

A国的货币相对于B国的货币升值,当

A、国的实际利率比A国高

B、国的收入增加率较小,使得其进口滞后于出口

C、国的通胀比B国高

D、国的货币政策变的更加紧缩

正确答案:B

答案解析:出口增加将增加对A国货币的需求,导致它升值。本题问的是什么情况导致A国货币升值,应该是收入增长率降低时,另一国购买本国更多的东西,对本国货币需求增加,导致本国货币升值。然后,本国货币升值后,购买力增加,进口又会慢慢增加。这是一个循环的过程。

在浮动汇率制度下,以下哪项将导致瑞士法郎的贬值?

A、U.S的收入水平相对于瑞士得到改善

B、瑞士的利率相对于美国的利息升高

C、瑞士资本向美国的流出减少

D、U.S的通货膨胀相对于瑞士通货膨胀降低

正确答案:D

答案解析:在浮动汇率制度下,如果U.S的通货膨胀相对于瑞士通货膨胀降低,它将导致瑞士法郎的贬值。

R国的货币相对于T国的货币贬值,当

A、R国的货币政策变的更加紧缩

B、T国的通胀率高,使得其进口滞后于出口

C、R国的通胀率比T国低

D、R国的实际利率比T国低

正确答案:D

答案解析:更低的利率导致货币从R国流向T国,这样T国货币相对于R国货币升值。