根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风-2021年证券从业资格考试答案

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根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。

A、违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

B、违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

C、违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

D、上述说法均错误

正确答案:B

答案解析:客户评级必须具有两大功能:一是能够有效区分违约客户,即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;二是能够准确量化客户违约风险,即能够估计各信用等级的违约概率,并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。

A、管理层风险

B、生产风险

C、系统风险

D、个体风险

正确答案:C,培训助手Weixin:xzs9519

答案解析:商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注系统性风险可能造成的影响。

银行间市场是债券市场的主体,这一市场参与者是各种机构投资者,属于大宗交易市场实行双边谈判成交,典型的结算方式是()。

A、净额结算

B、双边结算

C、逐笔结算

D、多边结算

正确答案:C

答案解析:银行间市场是债券市场的主体,这一市场参与者是各种机构投资者,属于大宗交易市场(批发市场),实行双边谈判成交,典型的结算方式是逐笔结算(选项C正确)。

风险预警的步骤包括:(1)风险分析;(2)信用信息的收集和传递;(3)风险处置;(4)后评价。正确的风险预警程序为()。

A、(1)(2)(3)(4)

B、(2)(1)(3)(4)

C、(1)(2)(4)(3)

D、(2)(1)(4)(3)

正确答案:B

答案解析:风险预警程序风险预警的步骤包括:信用信息的收集和传递;风险分析;风险处置;后评价。

商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为()。

A、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率

B、组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善

C、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济

D、贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

正确答案:D

答案解析:商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

统计预警法是()。

A、对警素之间的相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警素变动确定警级、警度的方法

B、对警兆之间的相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警兆变动确定警级、警度的方法

C、对警兆和警素之间相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警兆变动确定警级、警度的方法

D、对警兆自变量与警度进行回归分析,再根据警兆变动确定警度的方法

正确答案:C

答案解析:统计预警法是对警兆和警素之间的关系进行相关性分析,确定其先导长度和先导强度,再根据警兆变动情况,确定各警兆的警级,结合警兆的重要性进行警级结合,最后预报警度。

从银行间市场的监管结构来看,已经基本明确为()的监管体系。

A、市场监管、行业自律、中介监控

B、政府监管、行业自律、市场监控

C、政府监管、行业自律、市场监控

D、政府监管、行业自律、中介监控

正确答案:D,法宣在线帮手Weixin:(xzs9523)

答案解析:从银行间市场的监管结构来看,已经基本明确“政府监管、行业自律、中介监控”三位一体的监管体系(选项D正确)。

在依法收贷过程中,银行向仲裁机关申请仲裁的时效为()年,向人民法院提起诉讼的时效为()年。

A、1,1

B、1,3

C、2,1

D、2,3

正确答案:B,继续教育帮手薇xin(xzs9519)

答案解析:在依法收贷过程中,银行向仲裁机关申请仲裁的时效为1年,向人民法院提起诉讼的时效为3年。

借款人与银行可在()约定提前还款有关事宜。

A、提前还款条款

B、提前还款申请书

C、提前还款时

D、贷款到期日前

正确答案:A

答案解析:借款人与银行可以在贷款协议的“提前还款”条款中,约定提前还款的前提条件及必要的手续。BDC选项均错误。

对于逾期贷款,银行应及时发送()。

A、逾期还本付息通知单

B、催收通知单

C、宽限通知单

D、违约起诉书

正确答案:B,培训助手薇xin:(go2learn)

答案解析:

借款人收到还本付息通知单后,应当及时筹备资金,按时还本付息。在还本付息日当天营业时间终了前,借款人未向银行提交偿还贷款本息的支票(人民币)或支取凭条(外币)的,并且其偿债账户或其他存款户中的存款余额不足以由银行主动扣款的,该笔贷款即为逾期贷款。

业务操作部门对逾期的贷款要及时发出催收通知单,做好逾期贷款的催收工作,以保证信贷资产的质量,提高贷款的收息率。