根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组-2021年证券从业资格考试答案

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根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()。 

A、相关系数

B、贝塔系数

C、利率

D、lpha系数

正确答案:B

答案解析:答案是B选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

CFA协会在1995年开始筹备成立()委员会,负责发展并制定单一绩效的呈现标准。

A、GIPS

B、GIRS

C、GIOS

D、GPIS

正确答案:A

答案解析:投资业绩的计算和比较有多种方法,用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性。为解决这个问题,CFA协会在1995年开始筹备成立全球投资业绩标准(GIPS)委员会,负责发展并制定单一绩效的呈现标准。GIRS指通用信息检索系统,GIOS指图形输入输出系统;GPIS是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。

下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中,正确的是()。

A、基金管理费率通常与基金规模呈正比,与风险成反比

B、基金的规模越大,管理费率越高

C、通常基金的规模越大,基金托管费越高

D、通常基金的规模越大,基金托管费越低

正确答案:D,学习助理薇xin:(go2learn)

答案解析:基金管理费率通常与基金规模呈反比,与风险成正比,基金的规模越大,管理费率越低;通常基金的规模越大,基金托管费越低。

基金资产估值不需考虑()因素。

A、估值频率

B、交易价格及其公允性

C、估值方法的一致性和公开性

D、基金的会计核算

正确答案:D

答案解析:基金资产估值需考虑的因素:估值频率、交易价格及其公允性、估值方法的一致性和公开性。

下列关于个人投资者的说法中,错误的是()。

A、个人投资者的划分没有统一的标准

B、拥有更多财富的个人投资者风险承受能力也更强

C、个人投资者还可能在投资经验和能力方面存在差异

D、基金销售机构对不同类型的投资者提供相同类型的投资服务

正确答案:D

答案解析:个人投资者的划分没有统一的标准,每个基金销售机构都会采用独有的方法来设置投资者类别以及类别之间的界限。基金销售机构常常对不同类型的投资者提供不同类型的投资服务。拥有更多财富的个人投资者,在满足正常生活所需之外,有更多的资金进行投资,而且风险承受能力也更强。除了可投资款以外,个人投资者还可能在投资经验和能力方面存在差异。

通过对基金持股的()分析,可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况。

A、平均市净率

B、持股数量

C、平均市盈率

D、平均市值

正确答案:D,学习考试助理微xin:[go2learn]

答案解析:答案是D选项,股票市值法是一种最基本的股票分析方法。根据股票市值的大小,将股票分为小盘股票、中盘股票与大盘股票。其中,通过对平均市值的分析,可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况。

根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项。

A、《基金合同的内容与格式》

B、《证券投资基金法》

C、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

D、《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》

正确答案:A

答案解析:根据《基金合同的内容与格式》的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理。

大宗商品衍生工具不包括()。

A、远期合约

B、期货合约

C、期权合约

D、现货交易

正确答案:D

答案解析:对单一商品或商品价格指数采用衍生产品合约形式进行投资,是大多数大宗商品投资者常用的投资方式。大宗商品衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约等。

投资政策说明书的内容包括()。Ⅰ.投资回报率目标Ⅱ.投资范围Ⅲ.投资限制Ⅳ.业绩比较基准

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:投资政策说明书的内容一般包括投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准。有些机构还将投资决策流程、投资策略与交易机制等内容纳入投资政策说明书。

分析股票基金组合特点的指标不包括()。 

A、跟踪误差

B、平均市值

C、平均市盈率

D、平均市净率

正确答案:A

答案解析:A项,跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差,用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度;依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标,可以对股票基金的风格暴露进行分析。