目前银行业压力测试实践可以分为两大类,分别是()。-2021年证券从业资格考试答案

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目前银行业压力测试实践可以分为两大类,分别是()。

A、针对银行风险承受能力为主的资本充足性压力测试

B、针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试

C、针对投资管理的流动性压力测试

D、针对资产负债管理的流动性压力测试

E、针对银行风险控制能力为主的资本充足性压力测试

正确答案:BD,培训助理weixin:[xzs9523]

答案解析:目前银行业压力测试实践可以分为两大类:

(1)针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试(选项B正确),
(2)针对资产负债管理的流动性压力测试(选项D正确)。

下列关于银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的表述中,错误的有()。

A、要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%

B、对我国商业银行设定了6年的资本充足率达标过渡期

C、我国商业银行应于2018年底前全面达到相关资本监管要求

D、

E、要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%

正确答案:ADE

答案解析:

选项AE错误:《资本办法》要求一级资本充足率不得低于6%,核心一级资本充足率不得低于5%<

新产品/业务主要风险包括( )。

A、市场风险

B、合规风险

C、信用风险

D、操作风险

E、流动性风险

正确答案:ABCD

答案解析:新产品/业务主要风险类型有:

(1)信用风险(选项C正确);
(2)市场风险(选项A正确);
(3)操作风险(选项D正确);
(4)声誉风险;
(5)合规风险(选项B正确)。

货币的职能是货币本质的具体体现,包括(   )。

A、价值尺度

B、流通手段

C、贮藏手段

D、增值手段

E、支付手段

正确答案:ABCE,华医网帮手微-信[xzs9523]

答案解析:选项ABCE正确。货币的职能是货币本质的具体体现,货币在与商品交换发展过程中,逐步形成了价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币等职能。

我国资产证券化业务的实现方式有( )。

A、现金资产支持证券

B、信贷资产支持证券

C、资产支持票据

D、企业资产支持证券

E、商品资产支持证券

正确答案:AB,小助手微信【xzs9519】

答案解析:

资产证券化是指将缺乏流动性的资产,转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为,使其具有流动性。包括:实体资产证券化、信贷资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。

下列关于高级管理层的说法正确的是()。

A、制定外包战略发展规划

B、审议批准外包的风险管理制度

C、制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

D、审议批准本机构的外包范围及相关安排

E、确定外包业务的范围及相关安排

正确答案:ACE

答案解析:高级管理层负责制定外包战略发展规划;制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度;确定外包业务的范围及相关安排;确定外包管理团队职责, 并对其行为进行有效监督(选项ACE正确)。

选项B:审议批准外包的风险管理制度属于董事会的职责;
选项D:审议批准本机构的外包范围及相关安排属于董事会的职责。

新产品/业务风险管理原则包括( )。

A、统一性原则

B、全面性原则

C、适应性原则

D、有效性原则

E、统筹性原则

正确答案:ABCDE

答案解析:新产品/业务风险管理原则包括:

(1)统一性原则(选项A正确);
(2)全面性原则(选项B正确);
(3)适应性原则(选项C正确);
(4)有效性原则(选项D正确);
(5)统筹性原则(选项E正确)。

商业银行声誉风险管理的范围有( )。

A、商业银行的全部经营业务

B、监管机构

C、商业银行的股东

D、商业银行的全部工作人员

E、商业银行的全部业务领域

正确答案:ACDE

答案解析:

2009年8月,中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》,要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域,督促商业银行规范声誉风险管理,引导商业银行完善全面风险管理体系,并通过审慎有效监管,保护广大存款人和消费者的利益。

信息科技风险产生的因素有()。

A、人为因素

B、自然因素

C、管理缺陷

D、经营不善

E、技术漏洞

正确答案:ABCE

答案解析:选项ABCE正确:信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

现阶段,我国按流动性不同将货币供应量划分为四层次,分别是()。

A、=流通中现金

B、=

C、=

D、M3=+金融债券+金融票据+大额可转让定期存单

E、=

正确答案:ABDE

答案解析:

考核货币供应量的三个层次:

(1)=流通中现金(选项A正确);

(2)相关