下列关于利率期货套期保值交易的说法,正确的有()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列关于利率期货套期保值交易的说法,正确的有()。

A、分为买入套期保值和卖出套期保值

B、卖出套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险

C、买入套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险

D、持有固定收益债券的交易者一般进行买入套期保值

正确答案:ABC

答案解析:持有固定收益债券的交易者一般进行卖出套期保值。其他三项正确 。

下列关于相关系数r的说法正确的是()。

A、|r|越接近于1,相关关系越强

B、r=0表示两者之间没有关系

C、取值范围为-1≤r≤1

D、|r|越接近于0,相关关系越弱

正确答案:ACD

答案解析:相关系数r的取值范围为:-1≤r≤1。当|r|越接近于1时,表示两者之间的相关关系越强;当|r|越接近于0时,表示两者之间的相关关系越弱。当r>0时,表示两者之间存在正向的相关关系;当r<0时,表示两者之间存在负向的相关关系;当r=0时,并不表示两者之间没有关系,而是两者之间不存在线性关系。因此,选项B不正确。

假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40,以下正确的是()。

A、年贴现率为3.6%

B、3个月贴现率为0.9%

C、该债券的买入价格为991000美元

D、该债券的买入价格为99964美元

正确答案:ABC

答案解析:成交价为96.4,则年贴现率为100%-96.4%=3.6%;3个月贴现率为3.6%/4=0.9%;债券的买入价格为1000000*(1-0.9%)=991000(美元)。

以下采用实物交割的是()。

A、ME13周国债期货

B、ME3个月欧洲美元期货

C、OT5年期国债期货

D、OT30年期国债期货

正确答案:CD,公需科目助手Weixin:go2learn

答案解析:CME13周国债期货、CME3个月欧洲美元期货属于短期国债,采用现金交割方式;中长期国债采用实物交割方式。

下列关于期货交易指令,说法正确的是(   )。

A、客户填写书面交易指令单,填好后签字交期货公司,再由期货公司将指令发至交易所参与交易

B、客户通过电话直接将指令下达到期货公司,再由期货公司将指令发至交易所参与交易。期货公司须将客户的指令同步录音,以备查证

C、客户通过因特网或局域网,使用期货公司配置的网上下单系统进行网上下单,指令通过因特网或局域网传到期货公司后,不需再进行撮合成交

D、客户通过网上下单系统进行网上下单,进入下单系统后,客户需输入自己的客户号与密码,经确认后即可输入指令

正确答案:ABD

答案解析:(1)书面下单,客户填写书面交易指令单,填好后签字交期货公司,再由期货公司将指令发至交易所参与交易。选项A正确;
(2)电话下单,客户通过电话直接将指令下达到期货公司,再由期货公司将指令发至交易所参与交易。期货公司须将客户的指令同步录音,以备查证。选项B正确;
(3)互联网下单,客户通过因特网或局域网,使用期货公司配置的网上下单系统进行网上下单。
进入下单系统后,客户

期货公司的高级管理人员是指()。

A、董事长

B、总经理

C、首席风险官

D、财务负责人

正确答案:BCD

答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二条 本办法所称高级管理人员,是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官(以下简称经理层人员),财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。

中国金融期货交易所上市交易的是金融期货品种,目前主要品种包括()。

A、5年期国债期货

B、10年期国债期货

C、上证50股指期货

D、中证500股指期货

正确答案:ABCD

答案解析:中国金融期货交易所上市交易的是金融期货品种,目前主要品种是沪深300股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货、上证50股指期货和中证500股指期货。

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,应当遵循的原则包括( )。

A、公平对待客户

B、遵循诚实信用原则

C、基于独立客观的立场

D、避免利益冲突

正确答案:ABCD

答案解析:《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第四条期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定,遵循诚实信用原则,基于独立、客观的立场,公平对待客户,避免利益冲突。

下列关于拟合优度的的说法,正确的有()。

A、残差平方和越小,越小

B、残差平方和越小,越大

C、=1时,模型与样本观测值完全拟合

D、越接近于0,模型的拟合优度越高

正确答案:BC

答案解析:

以下采用实物交割的是()。

A、ME13周国债期货

B、ME3个月欧洲美元期货

C、OT5年期国债期货

D、OT30年期国债期货

正确答案:CD

答案解析:CME13周国债期货、CME3个月欧洲美元期货属于短期国债,采用现金交割方式;中长期国债采用实物交割方式。